Столица Мексики называется Мехико.
По-испански оба топонима пишутся Mexico (а чтоб не путать, столица называется Mexico city).
Как так получилось, что у нас есть такое удобное разделение, а у мексиканцев - нет?
Все дело в том, что название города попало в русский на триста лет раньше ...